Luiz Koodi Hotta http://lattes.cnpq.br/5895675198951295

Última atualização do Lattes: 08.01.2018
Unidade: Inst. de Matematica, Estatistica e Computacao Cientifica
Departamento: Departamento de Estatistica
Nomes de citação: HOTTA, L. K. / Hotta, Luiz Koodi / Hotta, Luiz K. / Hotta, Luiz / Hotta, L.
Mestrado: 27
Doutorado: 6
Pos-Doutorado: 0
Outras: 20
Marcos Poletti Laurini Rodrigo Tsai P.L.V. PEREIRA Jorge A. Achcar Anderson Carlos de Oliveira Motta Helder Parra Palaro Erick Andrade Busato maurício Zevallos Esther Ruiz Daniel de Almeida R. TSAY Edimilson Costa Lucas Jonas Bodini Alonso Aluísio de Souza Pinheiro Hélio dos Santos Migon L.C. DIAS André Luiz Prima Ribeiro Lorena Vicini MARCAL JR. O. Carlos Trucíos Márcio Augusto Diniz Caroline de Freitas Sakamoto Henrique Leme Felizatti M.Z HERENCIA Wladimir Belitsky Rosemeire de Olanda Ferraz P. FUKUI A.C.O. MOTTA Neale A. El-Dash C.M. GLASSER Hyun Mo Yang Marcos Henrique Cascone Jorge Zubelli Nikolai Kolev ANA BEATRIZ ALMEIDA Yu Chi Lian Wladimir Queiróz Márcio Poletti Laurini K.L. VASCONCELLOS Daniel de Almeida Marirnela Della Negra Ana-Maria Fuertes C.Y. WADA R. OTA A. ETZEL Pedro Alberto Morettin Mauricio Enrique Zevallos Herencia R.M.J. PATUCCI CELSO L. BUZZO MARCELO C. GUIDI CESAR A. RAPOSO-DO-AMARAL DANIEL M. FERREIRA CASSIO E. RAPOSO-DO-AMARAL Jorge Vicente Lopes da Silva P.A. MORETTIN CARDOSO-NETO Pedro Luiz Valls Pereira Carlos César Trucíos-Maza U. KAWAZOE I.M. CAZORLA R.M. PATUCCI R. CIARAVOLLO R. PATUCCI C. GLASSER P. BONESSO M.M.C. NEVES L.A. MAGALHAES L. TAKAKU E.L MAIA AILTON SANTA BARBARA Edson Zangiacomi Martinez Estela Cristina Carneseca Juliana de Paula Filleti Rodrigo Tsay N.M.C.G. Almeida L A Souza D.B.R. AMAYA H.Y. KANAMURA L.K. MORETTIN J. FERREIRA M.G.A. GARDONI A.R. MORAES Akaike, H. Tanabe, K. Tamura, H. Seki, R. Nakamura, H. Ozaki, T. T. MATSUSHITA HOTTA, L.K. WADA C.Y L.S. ANDRADE L.C.S. DIAS M. MECCHI MARCAL JR Juliana de Paula M.Z. HERÊNCIA M. Mollica P.L. PEREIRA R. MATSUSHITA Patrick Silveira Flávio juliana de Paula Fillleti Gisela Tunes da Silva Hildete Prisco Pinheiro Silvia Regina da Costa Lopes Hélio Lopes Marcelo Fernandes Enrique de Alba Hanspeter Schmidli K. VASCONCELLOS Beatriz Vaz de Melo Mendes Clélia Maria de Castro Toloi Francisco Louzada Neto Nancy Lopes Garcia P. A. MORETTIN Roberto Schonmann Clarice Garcia Borges Demetrio Josemar Rodrigues Julio Michael Stern Manuel Morales Fábio Machado Christian Genest Mônica Carneiro Sandoval TRUCÍOS, CARLOS RUIZ, ESTHER Rosangela Loschi Ronaldo Dias Santos, Bruno H.S. PINTO R. PIERSE Sebastiao de Amorim Marinho Gomes de Andrade PEREIRA P.L.V S.A. ZULLO Fidel Ernesto Castro Morales T. SÁ Ragnar Norberg
Modelos de Volatilidade Estocastica Modelos de Séries Temporais para Finanças acoplamento Valor em Risco Risco de Mercado Teoria de valores extremos Valores Aberrantes Em Series Temporais Modelos de Séries Temporais para Fiananças Volatilidade Estocástica Acoplamento condicional Contágio volatilidade Modelos Garch Teste de Deteccao de Outliers Em Series Temporais Estimation of SEIR Models esquistossomose mansônica Outliers em Series Temporais Outliers In Series Temporais Controle de Esquistossomose Outliers In Garch Models memória longa Previsao de Valores Agregados Influência Local em Modelos de Volatilidade Stochastic SEIR Models Métodos MCMC Aggregacao de Series Temporais Análise de Influência Local Detection Of Outliers In Garch Models Ondaletas Análise de Influência em Modelos de Volatilidade Teste de Valores Aberrantes Modelos de Series Temporais Para Dados de Contagem SEIR Models Ajuste Sazonal Biomphalaria tenagophila modelo canônico de contágio estimação não parametrica Identification Of Ucarima Models Espaço de Estados Não Gaussianos Valores influentes em modelos de séries temporais Efeito de Outliers Na Previsao deconvolução não-paramétrica Despesas Familiares Modelos de Compoentes Nao Observaveis Volatility interval prediction asymmetric Garch family models multiple change points fractional Brownian motion dependent computing risks Identicacao Em Modelos Ucarima Inferencia Em Modelos Ucarima Fatores Climáticos Serorevertion Stochastic process Medidas de Dependência entre Variáveis Disaggregation Of Time Series Models Disaggregation Of Structural Time Series Models indirect inference Hospitalizações Diárias Competicao Biologica VaR (Value-at-Risk) Programa X-11 Efeito de Aggregacao de Series Temporais Fatores de Risco Para Esquistossomose Interval prediction and outlier Outliers Aditivos Series Sazonais Modelos de riscos múltiplos dependentes Funcao de Consumo Modelos de volatilidade multivariados variáveis instrumentais fracas Modelos Inar(1) Survival Aggregation Of Time Series Models Dessazonalizacao Aggregation Of Structural Time Series Models Biomphalaria glabrata F Unobserved Components Models Aggregacao Com Justaposicao Agregacao de Modelos Arima Efeito de Agregacao Em Modelos Arima Predicao de Valores Agregados Precificação de Ativos Alternativas Restritas Modelos Longitudinais Mistos Modelos Garch(1,1) Versus Variancia Estocastica Influential Observations In Arch Models Filtragem de Variancia Estocastica Família de distribuições Efeito de Valores Aberrantes Em Previsao Efeito de Especificacao HIV Estrutura a Termo Opcoes do Programa X-11 Efeito de Outliers Na Estimacao de Modelos Arima Modelos de Sobrevivencias Bivariados Outliers In Arch Models Previsao de Variancia Estocastica Volatilidade dos Retornos da Telebras Extensão do modelo de misturas Assimetrias na volatilidade Modelos Estrututurais Para Series de Contagem Consumo Familiar modelos de Grubbs Interval prediction asymmetry in volatility models stochastic differential equation Copula Modelos Arch
CTIT UFMG